Éxito De Bollinger Bandas

Negociación a Corto Plazo con Bandas de Bollinger Por Kenny Todays invitado es Markus Heitkoetter, CEO de Rockwell Trading y autor de The Complete Guide to Day Trading. Hoy Markus le va a mostrar cómo usar uno de nuestros indicadores favoritos, Bollinger Bands, en el comercio a corto plazo. Asegúrese de comentar con sus pensamientos sobre las bandas de Bollinger y algunas técnicas que utiliza en el comercio a corto plazo. Las bandas de Bollinger son un gran indicador con muchas ventajas, pero desafortunadamente muchos comerciantes no saben utilizar este indicador asombroso. Antes de mostrarte cómo lo uso, vamos a revisar rápidamente lo que son Bollinger Bands. Las Bandas de Bollinger consisten en tres componentes: Un promedio móvil simple DE DOS desviaciones estándar de este promedio móvil (conocido como Banda de Bollinger Superior e Inferior). Si observa las siguientes imágenes, verá la Media móvil mostrada como una línea azul sólida y las Bandas de Bollinger superior e inferior como líneas azules punteadas. (En MarketClub las líneas son rojas.) ¿Cuáles son las características de Bollinger Bands? Dependiendo de la configuración, Bollinger Bands por lo general contienen 99 de los precios de cierre. Y en los mercados laterales, los precios tienden a vagar desde la Banda de Bollinger Superior a la Banda de Bajo Bajo. Con esto es el caso, muchos comerciantes utilizan las bandas de Bollinger para negociar una estrategia de desvanecimiento simple de la tendencia: VENDEN cuando los precios se mueven fuera de la venda superior de Bollinger y COMPRAN cuando los precios se mueven fuera de la venda inferior de Bollinger. Esto realmente funciona razonablemente bien en un mercado lateral, pero en un mercado de tendencias te quema. Entonces, ¿cómo puede evitar quemarse por entender la dirección del mercado. Utilizo indicadores para determinar la dirección del mercado, y decidir si el mercado está tendiendo o no. Y Bollinger Bands son uno de los tres indicadores que utilizo para esta tarea. Para el comercio a corto plazo prefiero usar una media móvil de 12 barras y una desviación estándar de 2 para mis ajustes. En muchos paquetes de software de gráficos, la configuración estándar para las bandas de Bollinger es 18-21 para el promedio móvil y 2 para la desviación estándar. Estos ajustes son muy buenos si usted está negociando en gráficos diarios o semanales, pero el propio John Bollinger sugiere que cuando DAY TRADING usted debe acortar el número de barras utilizadas para el promedio móvil. John Bollinger sugiere un ajuste de 9-12, y para mí el mejor ajuste es 12. Con estos ajustes usted encontrará que en una tendencia alcista, la venda superior de Bollinger apunta agradable para arriba y los precios están tocando constantemente la venda superior de Bollinger. Lo mismo ocurre con una tendencia a la baja: si un mercado está en una tendencia bajista, verá que la Banda de Bollinger INFERIOR está apuntando bien hacia abajo y los precios están tocando la Banda de Bollinger inferior. ¿Cómo se puede saber cuando una tendencia ha terminado y los mercados se están moviendo de lado otra vez Bueno, la primera señal de advertencia de que la tendencia podría haber terminado es cuando los precios se están alejando de la Banda de Bollinger. Y usted sabe que una tendencia alcista ha terminado, al menos por ahora, cuando la Banda de Bollinger Superior se aplana. Lo mismo se aplica a las tendencias bajistas: La primera señal de advertencia de que una tendencia a la baja es más es cuando los precios se están alejando de la Banda Bajo Bollinger, por lo que ya no están tocando la Banda Baja Bollinger. Y sabes que el movimiento se acabó cuando la banda Bollinger baja se aplana. ¿Cómo puedes usar esta información en tu trading? Bueno, si usas una estrategia de seguimiento de tendencias, comienzas a buscar entradas LONGAS tan pronto como veas la Banda de Bollinger Superior apuntando bien con los precios tocando la Banda de Bollinger Superior. Cuando vea que los precios ya no están tocando la Banda de Bollinger Superior, mueva su parada al punto de equilibrio y / o comience a escalar de su posición. Y cuando la Banda de Bollinger Superior se aplana, sale de su posición larga, ya que sabe que la tendencia ha terminado. Usted ve, cuando el mercado se está moviendo de lado, usted no hace ningún dinero que está en el mercado apenas que espera que el mercado continuará a la tendencia. Así que salir de la posición antes de que el mercado da la vuelta, porque siempre se puede volver a entrar cuando se ve que el mercado está tendencia de nuevo. De hecho, una estrategia que yo llamo la Estrategia Simple de Rockwell realmente se basa en el etiquetado de precios de una Banda de Bollinger Superior como señal de entrada: Con esta estrategia uso MACD para confirmar una tendencia alcista, y espero hasta que la Banda de Bollinger Superior comience a señalar hacia arriba. Luego entro en la Banda de Bollinger Superior con una orden de stop, esperando que el mercado venga a mí. A continuación, utilizo una pérdida de stop y una meta de beneficio basada en la GAMA MEDIA PREVIA. Esta estrategia está realmente fuera del alcance de este artículo, ya que nos estamos centrando en Bandas Bollinger, pero esto es exactamente cómo uso Bollinger Bands para determinar la dirección del mercado y decidir sobre la estrategia comercial que voy a utilizar. Así que mientras la Banda de Bollinger Superior esté bien apuntando hacia arriba o hacia abajo, estoy buscando entradas de acuerdo a mis estrategias de seguimiento de tendencias como la Estrategia Simple. Una vez que las bandas de Bollinger se aplanan, estoy buscando entradas de acuerdo a las estrategias que negociamos. Siempre desea intercambiar una estrategia de seguimiento de tendencias en un mercado de tendencias y una estrategia de tendencia-atenuación en un mercado lateral. Como puede ver, Bollinger Bands ofrecen una tremenda ayuda para determinar la dirección del mercado y decidir qué estrategia comercial utilizar. Muchos comerciantes aprenden a usar Bollinger Bands para desvanecerse del mercado, pero pueden ser aún más poderosos cuando se usan para negociar tendencias y para determinar la dirección del mercado. Mejor, Markus Heitkoetter Markus es CEO de Rockwell Trading y autor del bestseller internacional The Complete Guide to Day Trading. Por un tiempo limitado, los lectores de Blog de INO pueden descargar su libro gratis aquí. BB son un indicador de volatilidad, cuando están cerrando la disminución de la volatilidad, cuando están volviendo divergentes está de vuelta. Cuando están paralelos una tendencia está pasando, cuando hacen una burbuja usted tiene una explosión fuerte. BB son un indicador de reversión de tendencia, cuando el BB superior bajar la tendencia ascendente es probablemente más, cuando el BB inferior sube la tendencia hacia abajo ha terminado. Usted necesita mirarlos cuidadosamente y aprender su comportamiento, él un indicador muy confiable. Otro indicador merece atención, es el SAR parabólico, combinar los dos para la confirmación. Qué absurdo. 500 en 4 meses. Con una banda simple de Bollinger. Ningún cuerpo estaría trabajando más. Para ser consistente en 20 por mes en su cuenta de comercio que necesita mucho más que una banda de Bollinger. Por coherente me refiero a un par de años. No puedo dejar de reír. No es que vale la pena contestar, pero no podía dejar de reír. Ya es hora de que veamos una aplicación de esta poderosa herramienta de definición de tendencias. Sin embargo, hay problemas con lo que se decía que definir exactamente lo que son. Las bandas superior e inferior son la desviación estándar del punto de datos en la muestra no del promedio (móvil). La incertidumbre en el promedio también puede definirse por su desviación estándar como puede la incertidumbre en la incertidumbre en la incertidumbre de la media, etc. También se puede determinar la desviación estándar en el valor de la desviación estándar, etc. Todos estos valores de incertidumbre son detwermined Por una fórmula que tiene n, el número de puntos de datos en el denominador así que tenga en cuenta que las muestras más grandes reducen toda la incertidumbre en el resumen estadístico del conjunto de datos. Hay muchos que no consideran el tamaño de las muestras más pequeño que 20, que es el tamaño por defecto generalmente para las bandas de Bollinger en análisis de datos del mercado. El número de puntos de datos contenidos dentro de la envolvente de las bandas está definido por Chebychefs (también conocido como Tchybechef) Desigualdad y las 2 bandas de desviación estándar siempre contienen más de 75 de esos puntos de datos que contribuyen. Eso no quiere decir que esas bandas 2D no pudieran contener 99 de los puntos de datos contribuyentes, pero eso sería altamente improbable. Para estar absolutamente seguro de que la envolvente que contiene 99 de los puntos de datos se tiene que utilizar bandas establecidas en 10 desviaciones estándar. Un punto importante, no hecho, es que el ancho de las bandas es importante. A medida que las bandas se estrechan, cada vez hay una mayor confirmación de que el precio actual es el precio adecuado, mientras que la banda de expansión indica que las transacciones recientes no están de acuerdo en que el precio esté bien definido. Un embudo que no sea horizontal indica confirmación o ausencia de la tendencia. Utilizo 100/3 en los valores de 15 minutos de datos en un gráfico de 5 días y parece que me dan información útil. De mi experiencia hay un límite para el valor de predicción a sólo alrededor de un tercio o menos del período de muestreo. Bollinger Bands reg Introducción: Bandas de Bollinger son una herramienta de comercio técnico creado por John Bollinger a principios de 1980. Surgen de la necesidad de bandas de comercio adaptativas y la observación de que la volatilidad era dinámica, no estática como se creía en su momento. El propósito de Bollinger Bands es proporcionar una definición relativa de alto y bajo. Por definición, los precios son altos en la banda superior y bajos en la banda inferior. Esta definición puede ayudar a un reconocimiento riguroso de patrones y es útil para comparar la acción de precios con la acción de indicadores para llegar a decisiones comerciales sistemáticas. Las bandas de Bollinger consisten en un conjunto de tres curvas dibujadas en relación con los precios de los valores. La banda media es una medida de la tendencia intermedia, usualmente una media móvil simple, que sirve como base para la banda superior y la banda inferior. El intervalo entre las bandas superior e inferior y la banda media está determinado por la volatilidad, típicamente la desviación estándar de los mismos datos que se utilizaron para el promedio. Los parámetros predeterminados, 20 períodos y dos desviaciones estándar, pueden ajustarse para adaptarse a sus propósitos. Aprende a usar Bollinger Bands: Bollinger Bollinger Bands libro de John Bollinger, CFA, CMT Obtenga las 22 reglas Bollinger Band Regístrese para recibir correos electrónicos ocasionales sobre Bollinger Bands, webinars y el trabajo más reciente de Johns. Nunca compartimos su información John Bollingers Monthly Capital Growth Carta Análisis y comentarios sobre los mercados más las recomendaciones de inversión por John Bollinger. CGL Área Suscriptor Noviembre 2016 Excerpt Bonds Hemos estado en un mercado alcista secular para bonos y un mercado bajista secular para tasas de interés mientras la mayoría de los inversionistas han estado invirtiendo. (1982 a la fecha, 34 años). Eso significa que el inversionista típico de hoy no tiene ni idea de cómo se ve un entorno de tasas de interés creciente, ni cómo invertir en él. Para la mayoría de los inversores la regla siempre ha sido errar por el lado de la compra de bonos, para comprar la duración, para capturar el rendimiento de desaparición. Eso está a punto de cambiar. El entorno al que nos enfrentamos será un mercado bajista para los bonos, donde el error en el lado de evitar bonos y asumir la menor duración posible será clave. Los comerciantes todavía podrán negociar bonos, pero los inversores sufrirán cuando intenten comprar bonos y / o construir carteras de bonos, o carteras con bonos en ellos. El zapato ha estado en el otro pie por tanto tiempo que la adaptación al nuevo entorno será muy difícil de hecho. Wealth Daily Bollinger Bands explicado El éxito de nuestra cartera de operaciones de opciones tiene mi correo electrónico de correo electrónico de equipos inundado con preguntas de lector todos los días. Quiero compartir como muchos de ellos como puedo con usted. Así que hoy deja echar un vistazo a uno de Michael R: quotIan, Ive nunca hizo tanto dinero que tengo con ustedes. Con otros servicios de comercio de Im, también utilizan bandas de Bollinger, pero no entiendo. ¿Puede ayudarme? Permítanme aclarar las cosas un poco. Bandas de Bollinger son un indicador técnico popular para los comerciantes para determinar la sobrecompra y las condiciones de sobreventa. En un mercado de gama limitada, por ejemplo, funciona aún mejor, ya que los precios se desplazan entre dos bandas de quotrubber, o bolas similares rebotando en las paredes de un juego de racquetball. Pero el uso de la Bollinger Band como un único indicador de compra / venta no es muy inteligente. Es por eso que también usamos el WR (rango de porcentaje de Williams) y las señales de candlestick para ayudar a llamar a las tapas y fondos. Como dice John Bollinger, los quotTags de las bandas son sólo esas etiquetas mdash, no señales. Una etiqueta de la banda superior de Bollinger no es en sí misma una señal de venta. Una etiqueta de la venda inferior de Bollinger no es de por sí una señal de la compra. Y si usted intenta utilizar las vendas de Bollinger por sí mismo, usted puede conseguir parado hacia fuera o peor como los precios quotwalk las bandas sin dirección. Una vez más, su porqué utilizamos WR y los candlesticks, también. Los segmentos de un operador de opciones: Con las bandas de Bollinger (trazado a niveles de desviación estándar por encima y por debajo de los promedios móviles), los precios de las acciones tienden a mantenerse dentro de las bandas superior e inferior. Así que cuando los precios se mueven por encima de la banda Bollinger superior, se acoplan con un candelabro bajista leer (lápida doji, por ejemplo), y un extremo de sobrecompra WR leer está presente, esperamos una inversión en la parte superior. Bollinger Bands permite a los usuarios comparar la volatilidad y los niveles de precios relativos durante un período de tiempo. Consisten en tres bandas: Un promedio móvil simple (SMA) en el medio. Una banda superior (SMA más 2 desviaciones estándar). Una banda inferior (SMA menos 2 desviaciones estándar). La desviación estándar, un término estadístico que proporciona una buena indicación de volatilidad, asegura que las bandas reaccionarán a los movimientos de precios y reflejarán períodos de alta y baja volatilidad. El fuerte aumento de los precios (o disminuciones) conducirá a una ampliación de las bandas. A finales de noviembre de 2006, las acciones de AIG fueron sobre-compradas, por ejemplo. Técnicamente, una vez que nos dieron la noticia de un muy sobrecompra WR leer (como se ve a mediados de noviembre), sabíamos AIG estaba atrasada para una corrección. Además, observe la acción subyacente cruzada por encima de la Banda de Bollinger superior con una cruz de doji en el momento, lo que indica una inversión a corto plazo que tenemos. O por otro ejemplo, cada vez que Forest Laboratories (FRX) tocaba la banda Bollinger superior, se vendería. Vamos a hacer esto un poco más simple: Cuando usamos las Bandas de Bollinger, cuanto más cerca de los precios de mercado se mueven a la banda Bollinger superior, más el mercado de valores se considera sobrecompra. Cuanto más se acercan los precios a la banda Bollinger inferior, más el mercado de valores se considera sobrevendido. No iban a entrar en las estructuras científicas y los cálculos de banda Bollinger con cada comercio. Bueno, estar aquí hasta los Años Nuevos 2012 haciendo eso. Una vez más, utilizando Bollinger Bands por sí mismos no lo cortar. Pero las bandas se han vuelto cruciales en los mercados técnicos. Utilizando la funcionalidad de las bandas y examinándolas como bandas de quotrubber que, cuando se tiran demasiado apretado, puede volver a la media, los comerciantes pueden lograr beneficios inimaginables. Al igual que tenemos en Opciones Trading Pit. He aquí otra pregunta de Marty C. quotIan, ¿recomendaría usted usar las pérdidas de stop y las pérdidas de arrastre? Sí. En Options Trading Pit. Nos gusta usar una regla de pérdida de parada quotmental de al menos -35. Con las pérdidas de parada de arrastre, nos gusta usar al menos -25 cuando estaban mostrando una buena ganancia. Por ejemplo, si usted compró su opción en 20, usted puede ser que desee tapar una orden stop-loss para vender si el precio cae por 35 (13). Por otro lado, si su opción se eleva, usted podría fijar una parada-parada. Esto es lo contrario de una pérdida de parada y bloqueos en ganancias para usted en un nivel establecido. Por ejemplo, si usted compra una opción para 20 y sube a 40, usted podría fijar una parada de arrastre en 30 para trabar en una ganancia 50. Nota: Asegúrese de que su broker entienda que desea una orden stop-loss y no una orden de venta mdash de lo contrario podría ejecutar la orden inmediatamente, y podría terminar revendiendo una opción de 10 por 7.50. Errores simples como este ilustran por qué es esencial encontrar un agente en quien confiar. O aprender a comerciar por sí mismo. En pocas palabras, dé a su corredor instrucciones sobre sus opciones. No consiga la izquierda que sostiene un contrato inútil o las partes que usted nunca pensó comprar. Eso es todo para esta semana. Estén atentos para más en breve. Y como siempre, si usted tiene una pregunta, siéntase libre de enviarnos un correo electrónico a nosotros puedo presentarlo en esta e-carta diaria. Para más información sobre las opciones comerciales, dirigimos su atención a lo siguiente: