Software De Desarrollo De Sistemas Comerciales

Guía para el desarrollo de sistemas comerciales La evolución continua del software de análisis técnico ha simplificado la creación de sistemas de negociación automatizados por ordenador. Algunos sistemas apenas generan las señales para que el comerciante siga, mientras que otros colocan las operaciones en el mercado en nombre del comerciante. Sin embargo, ser capaz de programar su plataforma de comercio favorita es sólo el comienzo. Debe tener un marco para probar sus teorías de negociación para asegurarse de que los backtests rentables no son meramente por suerte, sino que son los resultados del modelado robusto de un comportamiento marketrsquos. Esta serie de artículos presentará un enfoque simplificado para desarrollar un sistema de comercio para el mercado de divisas al por menor. La herramienta de desarrollo del sistema wersquoll será MetaTrader 4 (MT4), aunque las ideas y el proceso presentado se aplican a una amplia gama de plataformas de software. La metodología abarcará los conceptos generales dirigidos al comerciante del sistema inicial. Cuando tomamos atajos para la conveniencia, wersquoll remite al lector a recursos adicionales para obtener información más detallada. Hay cinco fases distintas en el desarrollo del sistema comercial: Fase 1: Desarrollando el modelo de mercado y el sistema automatizado básico mdash el sistema automatizado básico implementa este modelo, pero no incorpora stop loss o objetivos de ganancias. El sistema básico tiene el único propósito de recolectar datos para el análisis estadístico utilizado en las fases de desarrollo posteriores. Fase 2: La gestión de riesgos implica la pérdida inicial de stop (ISL). Utilizando los datos recogidos en la Fase 1 y basándonos en el análisis estadístico de esos datos, añadimos un ISL a la estrategia de negociación. Utilizamos la optimización para encontrar un parámetro stop loss que se adapte a nuestras necesidades. Utilizaremos análisis de avance para probar esta versión del sistema. Fase 3: Gestión de beneficios mdash la meta de beneficio (PT). Al igual que en la Fase 2, utilizaremos el análisis estadístico de nuestros datos para incorporar un objetivo de beneficio en el sistema. Una vez más, utilizaremos la optimización para encontrar un objetivo de beneficio adecuado y luego usaremos el análisis de avance para probar esta versión del sistema. Fase 4: Gestión del dinero mdash el algoritmo de tamaño comercial (TSA). Esta fase no depende de los datos recogidos en la Fase 1. En su lugar, incorporaremos el popular método de tamaño de comercio de fracciones fijas para determinar cuántos lotes se asignan a cada comercio. La literatura comercial popular está repleta de consejos para restringir el riesgo por comercio dentro de un rango de 1 a 3 de la equidad de la cuenta. Ejecutaremos nuestra optimización usando esos porcentajes, y luego usaremos de nuevo análisis de avance para probar esta versión del sistema. En conjunto, las fases 2 a 4 comprenden la gestión comercial, pero hay un paso más crítico: Fase 5: Análisis de Monte Carlo Muchos comerciantes se detienen después de la Fase 4. Sin embargo, nuestras pruebas no están completas en esa coyuntura y el sistema no está listo para Despliegue (suponiendo que sea rentable). A pesar de nuestro análisis prospectivo, no podemos estar seguros de que nuestros resultados no son por suerte. En otras palabras, nuestro modelo puede no describir el comportamiento del mercado con exactitud los resultados favorables pueden haberse beneficiado de un entorno de mercado cuya acción precio acaba de coincidir con nuestra lógica. El análisis de Monte Carlo ayudará a determinar si nuestro modelo fue exitoso debido a la suerte (aleatoriedad) oa su capacidad de identificar y explotar un patrón de mercado real. Este artículo cubrirá la fase 1 los artículos subsecuentes cubrirán las fases 2 a 5. Sobre el autor Neil Rosenthal es un dentista jubilado que negocia su propia cuenta. También es un experimentado programador de computadoras. Puede ser alcanzado en rightedgetradinggmx. Trading Servicios de Desarrollo de Sistemas ¿Necesita asistencia de expertos para llevar su sistema de trading al siguiente nivel? Permita que los servicios de consultoría de NeuroDimensions lo ayuden. Tenemos la experiencia para ayudarle a desarrollar y probar sus ideas comerciales, intercambiarlas automáticamente e incluso desarrollarlas como productos de terceros. Nuestros expertos aportan más de 20 años de software comercial y experiencia en desarrollo de sistemas a cada proyecto. Póngase en contacto con NeuroDimension hoy y deje que nuestros consultores y soluciones de software lleven su sistema comercial al siguiente nivel. Implementar sus ideas comerciales - tan básicas o complejas como se desee. Basado en reglas, basado en neuronas, en minería de datos y en otros métodos Volver a probar sus ideas sobre datos históricos Aproveche nuestra experiencia, junto con nuestros comerciales y nuestros clientes. Software financiero para mejorar sus conceptos básicos Avanzado entorno de investigación distribuida que utiliza varios equipos en paralelo para variar y mejorar sus ideas. Pruebe los parámetros alternativos a través de portafolios completos Pruebe los nuevos activos y los métodos de optimización de la cartera Implemente mecanismos avanzados de protección de riesgos Identifique los parámetros óptimos para sus niveles deseados de beneficio y riesgo Si está buscando vender su sistema a otros, podemos determinar cómo empaquetar mejor su sistema. Servicios de señales basados ​​en suscripción Hedge Funds ETFs Paquetes de software de sistemas múltiples Contactos de complementos en toda la industria comercial. Identifique la plataforma óptima y los planes de recuperación de desastres para su sistema. Aproveche nuestro software Trader68 para obtener el mejor tiempo de lanzamiento al mercado. Robusto comercio totalmente automatizado de su sistema a través de Interactive Brokers o PFG Best (soporte para corredores adicionales próximamente) Soporte para difusión a servicios de señal basados ​​en suscripción Soporte para comercio de papel incorporado para pruebas adicionales de su sistema Cambio de las condiciones del mercado manejadas a través de la combinación De análisis automatizado de riesgos y mejoras continuas disponibles. Actualizaciones de software y soporte técnico dedicado Mantenimiento del servidor comercial disponible Buscando otras aplicaciones de red neuronal. NeuroDimension ha aplicado con éxito las redes neuronales a un amplio espectro de aplicaciones de datos intensivos en otras industrias, incluyendo: Medicina, Ciencia, Negocios, Fabricación, Apuestas Deportivas y mucho más Sistemas de Tráfico: Construyendo un Sistema 13 Hasta ahora, hemos discutido los componentes básicos del comercio Sistemas, los criterios que tienen que cumplir, y algunas de las muchas decisiones empíricas que un diseñador de sistemas debe hacer. En esta sección, examinaremos el proceso de construcción de un sistema de comercio, las consideraciones que deben hacerse y algunos puntos clave a recordar. La construcción del sistema de seis pasos 1. Configuración - Para comenzar a construir un sistema de comercio necesitará varias cosas: Datos - Debido a que el diseñador del sistema debe utilizar un extenso backtesting. Historia de precios pasado es esencial para la construcción de un sistema de comercio. Estos datos pueden integrarse en el software de desarrollo de sistemas comerciales o como un feed de datos independiente. Datos en vivo a menudo se proporciona por una cuota mensual, mientras que los datos de edad se puede obtener de forma gratuita. Software - Aunque es posible desarrollar un sistema comercial sin software, es muy poco práctico. Desde finales de los 90, el software se ha convertido en una parte integral de la construcción de sistemas comerciales. Algunas características comunes permiten que el comerciante haga lo siguiente: Coloque los oficios automáticamente - esto a menudo requiere permiso del administrador final porque una conexión constante debe estar en su lugar entre su software y la correduría. Los negocios deben ser ejecutados inmediatamente ya precios exactos para asegurar la conformidad. Para que el software haga operaciones para usted, todo lo que necesita hacer es introducir el número de cuenta y la contraseña, y todo lo demás se hace automáticamente. Tenga en cuenta que el uso de esta función es estrictamente opcional. Código de un sistema de comercio - Esta característica de software implementa un lenguaje de programación propietario que le permite crear reglas fácilmente. Por ejemplo, MetaTrader utiliza MQL (MetaQuotes Language). Heres un ejemplo de su código para vender si el margen libre es menos de 5.000: Si FreeMargin lt 5000, a continuación, salir A menudo, sólo leer el manual y la experimentación debe permitirle recoger en los conceptos básicos del idioma de su software utiliza. Backtest su estrategia - El desarrollo del sistema sin backtesting es como jugar al tenis sin una raqueta. Software de desarrollo del sistema a menudo contiene una simple aplicación de backtesting que le permite definir un origen de datos, información de la cuenta de entrada, y backtest para cualquier cantidad de tiempo con el clic de un ratón. Aquí hay un ejemplo de MetaTrader: Después de ejecutar la prueba de retroceso, se genera un informe que describe los detalles de los resultados. Este informe normalmente incluye ganancias, número de transacciones sin éxito, días consecutivos abajo, número de operaciones y muchas otras cosas que pueden ser útiles cuando se trata de determinar cómo solucionar o mejorar el sistema. Por último, el software suele crear un gráfico que muestra el crecimiento de la inversión a lo largo del período de tiempo probado. 2. Diseño - El diseño es el concepto detrás de su sistema, la forma en que los parámetros se utilizan para generar una ganancia o pérdida. Estas reglas y parámetros se implementan programándolos. A veces, esta programación se puede hacer automáticamente a través de una interfaz gráfica de usuario. Esto le permite crear reglas sin aprender un lenguaje de programación. A continuación, se muestra un ejemplo de un sistema de cross-over de media móvil: Si SMA (20) CrossOver EMA (13), a continuación, introduzca Si SMA (20) CrossUnder EMA (13) Generar entradas y salidas en los puntos cuando las reglas son aplicables. Esto es lo que parece la interfaz de diseño en MetaTrader: El sistema se crea simplemente escribiendo las reglas en la ventana y guardándolas. Las referencias para las diferentes funciones disponibles (por ejemplo, osciladores y similares) se pueden encontrar haciendo clic en el icono del libro. La mayoría del software tendrá una referencia similar disponible ya sea dentro del propio programa o en su sitio web. Después de crear las reglas deseadas y codificar el sistema, simplemente guarde el archivo. A continuación, puede ponerlo en uso seleccionándolo en la pantalla principal. 3. Toma de decisiones - Hay muchas decisiones que se deben tomar en este momento: ¿Qué mercado quiero cambiar en 13 ¿Qué período de tiempo debo usar 13 Qué serie de precios debo utilizar 13 ¿Qué subconjunto de acciones que debo utilizar para las pruebas Mantener en Mente que los sistemas de comercio debe obtener constantemente un beneficio en muchos mercados. Al personalizar el período de tiempo y la serie de precios demasiado, puede manchar los resultados y producir resultados inusuales. Práctica - Backtesting y el comercio de papel son esenciales para el desarrollo exitoso de un sistema de comercio: Ejecutar varios backtests en diferentes períodos de tiempo y asegúrese de que los resultados son coherentes y satisfactorios. El comercio de papel del sistema (el uso de dinero imaginario, pero registrar los oficios y los resultados), y de nuevo, buscar la rentabilidad consistente. Comprobar con cuidado para detectar errores en el programa, o oficios no deseados. Estos pueden ser el resultado de una programación defectuosa o la imposibilidad de prever ciertas circunstancias que tienen repercusiones no deseadas. 5. Repetir - Repetición es necesario. Sigue trabajando en el sistema hasta que puedas obtener un beneficio en la mayoría de los mercados y condiciones. Siempre hay eventos imprevistos que ocurren tan pronto como un sistema se pone en marcha. Estos son algunos factores que a menudo causan resultados sesgados: Costos de transacción - Asegúrese de que está utilizando la comisión real. Y algunos adicionales para contabilizar los rellenos inexactos (diferencia entre los precios de oferta y de venta). En otras palabras, evite el deslizamiento (Para revisar lo que es y cómo ocurre, consulte la sección anterior de este tutorial.) Vigilancia - No ignore la pérdida de operaciones mantener un ojo en todos los oficios. Optimización - No sobre-optimizar el sistema. En otras palabras, no adaptar el sistema a un entorno de mercado muy específico tratar de ser rentable en lo más amplio de un entorno como sea posible. Risco - Nunca ignorar o olvidar el riesgo. Es muy importante tener formas de limitar las pérdidas (también conocidas como stop-loss), y maneras de bloquear los beneficios (tomar ganancias). 6. Comercio - Pruébelo, pero espere resultados no deseados. Asegúrese de utilizar la negociación no automatizada hasta que esté seguro del rendimiento y la consistencia de los sistemas. Toma mucho tiempo desarrollar un sistema comercial exitoso, y antes de que lo perfeccione, puede que tenga que soportar algunas pérdidas comerciales en vivo para detectar fallas: la prueba de espalda no puede representar perfectamente las condiciones del mercado en vivo y el comercio de papel puede ser inexacto. Si su sistema pierde dinero, vuelva a la mesa de dibujo y vea dónde falló (consulte el paso 5). Conclusión Estos seis pasos le dan una visión general de todo el proceso de construcción de un sistema comercial. En la siguiente sección, vamos a aprovechar este conocimiento y tomar una mirada más profunda en la solución de problemas y modificaciones. Trading Systems: Solución de problemas y optimización Suscribirse a noticias para utilizar para obtener las últimas ideas y análisis