Bollinger Bandas Matlab

Estoy tratando de traducir un indicador de MQL4 (lenguaje Metatrader) a Matlab. El código de las bandas de Bollinger es el siguiente: la documentación de iBands () enumera las 8 entradas como: entiendo todas estas excepto las bandas shift y shift. Pregunta: Si i Bars es el rango completo de los datos, ¿por qué el i1 no crea un error fuera de rango? Hasta donde puedo decir, este es un código para un período de 20, 2 desviación estándar Bollinger banda. Para un intervalo de tiempo dado, son los valores asociados de la banda de Bollinger los valores calculados para el intervalo de tiempo anterior (de ahí el 1 después de la cuarta coma) ¿Qué hace el i1 entonces Dado este código, ¿cómo implementaría en matlab Mi intento, usando esto Moviendo la desviación estándar y esta media móvil: No creo que esto da la misma salida que el código MQL4. Cualquier sugerencia sin duda se agradecerá preguntó Feb 4 14 at 20:06 Cómo entender iBars1 y un extraño fuera de intervalo de error MQL4 funciona en un espacio de indexación invertido TimeDOMAIN. Así, el iBar muestra la profundidad de TimeSeriesDataSET histórica, mientras que la barra más reciente (en vivo) tiene un índice de 0. Esto significa que para el cálculo de cualquier indicador técnico, el codificador debe organizar el procesamiento de esta manera. Esto también significa que para cualquier barra nueva, la representación interna de la capa de almacenamiento de datos tiene que desplazar de alguna manera todos los DataCELLs por uno a la izquierda (hacia atrás en una dirección TimeDOMAIN hacia History) para crear un espacio para una nueva barra Índice de 0 (un momento Now en un TimeDOMAIN). Mientras que físicamente se mueve toda la profundidad actual de la DataSTORE sería un conjunto absoluto de recursos (tanto tiempo, CPU.), La capa de almacenamiento de datos funciona más inteligente, ajusta la cabeza de indexación en cada nuevo evento de barra y utiliza alguna forma de elástico DataSTORE la capacidad de planificación / re-tamaño a la carta, con el fin de minimizar el mem-alloc (s) durante el crecimiento continuo de la DataSTORE. Esto significa que la comprobación de un error fuera del intervalo no tiene soporte en el espacio de nombres de código de usuario del lenguaje MQL4. Cómo entender las bandas shift y shift. Llamar a iBands () tiene que indicar para qué barra se pregunta a la función para calcular un resultado. Shift proporciona la entrada para esto. El índice obedece las reglas anteriores. Una vez que los cálculos de Bollinger Bands se hacen, uno puede desear compensar las curvas por una cierta cantidad de barras - transponiendo el gráfico en TimeDOMAIN a la derecha - de modo que los gráficos visualizados satisfagan las expectativas o el placer. Bandsshift proporciona la entrada para este gráfico de cambio ad-hoc. También tenga en cuenta que las diferencias observadas entre los gráficos de Google, YFinance, MATLAB y MQL4 simplemente tienen que aparecer y tener en cuenta detalles adicionales (no conocidos) que apenas se pueden descifrar de las líneas que se muestran en la pantalla. Appliedprice: proporciona una entrada para seleccionar el tipo apropiado de precio que entra en el cálculo de Bollinger. Modo: proporciona entrada para recibir un valor PriceDOMAIN. Por lo tanto, un enfoque perezoso es llamar a las iBands () tres veces para obtener el árbol-line-Bollinger, o muchas veces para un espectro de color Bollinger Band mapas de calor. Con mi poco conocimiento de las bandas de Bollinger, parece que usted podría tener un problema de implementación. ¿Ha probado la salida de la función de Bollinger en MATLAB? Las bandas de Bollinger pueden haber sido implementadas de manera diferente para casos de borde donde el tamaño de la ventana es menor de 20. Puede que tenga que ponerse en contacto con los autores MQL4 para comprobar las fórmulas utilizadas. Noté una diferencia cuando implementé en Python y el indicador visto en las finanzas de Google. Sin embargo, si has implementado correctamente, los valores donde el tamaño de la ventana es de 20, verás los mismos valores. A menos que esté muy seguro del código FEX, debe usar std y significar para la implementación. Respondió Feb 9 14 at 5:55 Su respuesta 2016 Stack Exchange, IncBollinger Bands 8211 Momentum Estrategia de Modelos de Negocio (Configuración) I. Desarrollador de Estrategia de Negocio: John Bollinger (Bandas de Bollinger). Concepto: Tendencia de la siguiente estrategia de negociación basada en Bandas de Bollinger. Objetivo de la investigación: Verificación del rendimiento del modelo trifásico (largo / corto / neutro). Especificación: Tabla 1. Resultados: Figura 1-2. Trade Setup: Long Comercio: Closei 1 gt UpperBandi 1. Comercios Cortos: Closei 1 lt LowerBandi 1. Índice: i Barra Actual. Entrada de Comercio: Largas Operaciones: Una compra en el abierto se coloca después de una configuración alcista. Operaciones Cortas: Una venta en el abierto se coloca después de una configuración bajista. Salidas comerciales: Cuadro 1. Cartera: 42 mercados de futuros de cuatro grandes sectores del mercado (materias primas, divisas, tasas de interés e índices de renta variable). Datos: 36 años desde 1980. Plataforma de Pruebas: MATLAB. II. Prueba de sensibilidad Todas las gráficas tridimensionales son seguidas por las gráficas de contorno en 2D para el factor de beneficio, la relación de Sharpe, el índice de desempeño de úlcera, el CAGR, la reducción máxima, el porcentaje de operaciones rentables y el promedio. Ganar / Promedio Índice de siniestralidad. La imagen final muestra la sensibilidad de la curva de equidad. Variables probadas: MALength amp StDev (Definiciones: Tabla 1): Figura 1 Desempeño de la cartera (Entradas: Tabla 1 Comision amp Slippage: 0).mid, uppr, lowr bollinger (data, wsize, wts, nstd) Y bandas inferiores que forman las bandas de Bollinger a partir de los datos vectoriales. Mid es el vector que representa la banda media, un promedio móvil simple con un tamaño de ventana predeterminado de 20. uppr y lowr son vectores que representan las bandas superior e inferior. Estas bandas son 2 veces y -2 veces moviendo las desviaciones estándar lejos de la banda media. Medias, upprfts, lowrfts bollinger (tsobj, wsize, wts, nstd) calcula las bandas media, superior e inferior que forman las bandas de Bollinger de un objeto de serie temporal financiera tsobj. Midfts es un objeto de series de tiempo financiero que representa la banda media para todas las series en tsobj. Tanto upprfts como lowrfts son objetos de series temporales financieras que representan las bandas superior e inferior de todas las series, que son 2 veces y -2 veces moviendo las desviaciones estándar lejos de la banda media. Calcule las bandas de Bollinger para los precios de cierre de la acción de Disney y trace los resultados: Achelis, Steven B. Análisis técnico de A a Z. Segunda impresión, McGraw-Hill, 1995, pp. 72 - 74.