Documentación Del Sistema De Comercio

Bienvenido al Hogar del Sistema de Negociación de Java Abierto El Sistema de Negociación de Java Abierto (OJTS) está destinado a ser una infraestructura común para desarrollar sistemas de negociación de valores. Consta de cuatro partes: la recopilación de datos brutos a través de Internet, el reconocimiento de señales comerciales, un módulo de visualización y módulos para conectarse a las interfaces programáticas de plataformas de trading como bancos. El objetivo de los proyectos es proporcionar una infraestructura común autónoma Java (independiente de la plataforma) para los desarrolladores de sistemas comerciales. Algunos de los aspectos que deben abordarse son proporcionar un esquema de base de datos compatible con SQL92 para almacenar datos financieros, interfaces Java comunes para intercambiar datos entre diferentes módulos, visualización de datos financieros crudos y señales comerciales y varios otros aspectos comunes necesarios para crear Un sistema comercial final. Debido a mi trabajo ya mi familia no encuentro el tiempo de mejorar OJTS por más tiempo. Sigo actualizando la sección de enlaces a continuación que le guiará a más activos proyectos de código abierto de Java en esa área, sin embargo. De hecho, como consecuencia de mi interés en la dinámica de los mercados de valores comencé un viaje en los detalles más profundos de la economía nacional con el fin de comprender los tipos de cambio de divisas. Este tema finalmente me lleva a un estudio más profundo del dinero en sí mismo como la unidad métrica que utilizamos en la economía para medir el valor, el éxito o la utilidad. Este tema resultó ser extremadamente interesante, pero al mismo tiempo fue muy difícil encontrar información sobre cómo funciona nuestro sistema monetario. Vaya y pregúntele a la gente de dónde viene el dinero, quién lo crea y qué determina su valor. Usted notará que incluso las personas que tienen un título de maestría o doctorado. En economía no conocerá estos detalles. Oh, sí, ellos responderán en algunos términos crípticos técnicos, pero no serán capaces de dibujar un diagrama simple que describa el proceso. Se dice que H. G. Wells ha dicho: Escribir de moneda es reconocido generalmente como una práctica objetable, de hecho casi indecente. Los editores implorarán al escritor casi con lágrimas de no escribir sobre el dinero, no porque sea un tema poco interesante, sino porque siempre ha sido profundamente inquietante. Sugiero a cualquier persona que viva en una sociedad democrática que lea sobre este tema. Afecta a nuestras vidas todos los días en una medida que no puede ser exagerado En mi opinión, cada ciudadano de un país democrático en ese mundo debe saber de dónde viene nuestro dinero. Lo más probable es que viniste a este sitio web para buscar herramientas que te ayuden a aumentar tu riqueza monetaria. Para entender el dinero de la unidad métrica (no importa si dólar o euro) será un ingrediente importante en su juego de herramientas para hacer dinero. Si usted tiene poco tiempo y sólo puede permitirse el lujo de leer un solo libro sobre ese tema, entonces le sugiero que lea la riqueza, la riqueza virtual y la deuda por Frederick Soddy. Pude comprar una copia usada a través de Amazon para 23.48, pero existe también una versión en línea. Necesitará el plugin DjVu para leerlo. Este libro fue publicado originalmente en 1929, pero todavía describe los hechos reales muy bien. Incluso si no estoy de acuerdo con todas las conclusiones de Frederick Soddy su trabajo es agradablemente provocado y le llevará a hacer las preguntas correctas. Anunció la suspensión del desarrollo activo y agregó referencias a información sobre nuestros sistemas monetarios (Dólar / Euro). Se agregó una sección de enlaces a otros interesantes proyectos del sistema de comercio java. Estoy investigando sobre cómo hacer que OJTS sea más compatible con otros esfuerzos del sistema de negociación de java. Proyecto de Documentación del Sistema de Inversión y Comercio que se encuentra en ITSdoc. org. Hay un nuevo wiki disponible en ITSdoc. org centrado en la distribución del conocimiento en el ámbito de los sistemas de inversión y comercio. La idea detrás de ITSdoc. org es tener una plataforma de colaboración similar a wikipedia ayudando a la comunidad a compartir conocimientos. OpenJavaTradingSystem v0.13 publicado. Ayer publiqué la versión 0.13 de la biblioteca OpenJavaTradingSystem. Entre las nuevas características se encuentran: Recuperación de datos para acciones, fondos y monedas de OnVista. Implementación del manejo de monedas y conversiones. Las carteras se implementan y se puede trabajar con Carteras de la misma manera que con elementos de papel de seguridad individuales. Se agregó un marco general para aplicar algoritmos a las series de tiempo de la bolsa. Se ha cambiado desde el shell interactivo SISC / Scheme a ABCL / CommonLisp más su editor llamado J. Se agregó un mecanismo general de caché de datos para almacenar en caché los datos que ya se habían recuperado en la web en el sistema de archivos. Además muchas más mejoras menores Si estás interesado en esta nueva versión debes comenzar en la sección quickstart / screenshot. El manual aún no se ha actualizado, pero puede proporcionarle información valiosa si desea utilizar la biblioteca de su proyecto. La documentación debe ser actualizada pronto. Actualmente no hay mucho desarrollo hecho, porque estoy actualizando mi conocimiento sobre las redes bayesianas. Vea por ejemplo la lista de libros en mi sitio web. Dos proyectos muy interesantes a este respecto son WEKA y BNJ. Pronto seguiré desarrollando y comenzaré a integrar la primera inteligencia en el sistema. Hoy puse el primer lanzamiento en la sección de archivos del área de descarga de sourceforge. Además actualizé el manual para documentar el uso interactivo del proyecto a través de la capa SISC Scheme. Para el impaciente aquí es un quickstart / captura de pantalla de la sección para que te vayas. Documentos que describen los aspectos internos del proyecto. Documentación de los objetos de datos y la interfaz de Java gtgtHTML gtgtPDF Documentación de uso gtgtHTML gtgtPDF Proyecto de documentación del sistema de inversión y comercio gtgtITSdoc. org T ecnología Bloques de construcción de terceros utilizados en este proyecto HSQL Database Engine (licencia: hsqldblic. txt) HSQLDB es el motor de base de datos incluido con el Proyecto para que pueda comenzar inmediatamente a utilizar el OJTS sin instalar una base de datos de terceros. Pero si va a utilizar otra base de datos compatible con SQL92, esta es una opción de configuración. Castor (Licencia: La licencia de Exolab) Castor es un marco de vinculación de datos Open Source para Javatm. Es el camino más corto entre objetos Java, documentos XML y tablas relacionales. Castor proporciona compatibilidad entre Java y XML, persistencia de Java a SQL y más. Castor Doclet (Licencia: GNU LGPL v2.1) Doclet Java para generar tanto mapas como archivos DDL para Castor JDO y Castor XML. TestMaker (licencia: Licencia de Open Source de TestMaker) Desde el proyecto TestMaker sólo se utiliza la implementación de los protocolos como HTTP o HTTPS para recopilar datos desde la web. JCookie (licencia: GNU LGPL v2.1) La biblioteca jCookie es necesaria para que las bibliotecas de TestMaker funcionen. Htmlparser (licencia: GNU LGPL v2.1) La biblioteca htmlparser se utiliza para extraer los datos de los recursos web. ABCL / CommonLisp (Licencia: GNU GPL v2) ABCL (Armed Bear Common Lisp) se utiliza para implementar el corazón algorítmico del proyecto en el lenguaje de programación ANSI Common Lisp. JFreeChart (licencia: GNU LGPL v2.1) JFreeChart se utiliza para la visualización de datos financieros como gráficos. JSci (licencia: GNU LGPL v2.1) JSci - Una API científica para Java. Joda Time (licencia: Licencia OpenSource creada en casa) Joda Time reemplaza las clases originales de JDK Date and Time. Enlaces a otros proyectos El grupo de JavaTraders de Google puede ser la mejor entrada para que usted pueda encontrar otros sistemas y herramientas de comercio basados ​​en Java. L icense Condiciones de uso El código del proyecto está licenciado bajo los términos de LGPL y toda la documentación que usted encuentra en este proyecto está licenciada bajo los términos de las propiedades del sistema FDL. Trading Las propiedades del sistema de trading son valores que pueden manipularse en el Interfaz de usuario antes de que se ejecute un sistema. Algunos de estos valores también dictan valores por defecto para acciones frecuentes tales como abrir una posición, configurar una pérdida de parada, etc. Estos elementos son de naturaleza global, lo que significa que no son específicos de un símbolo. Si alguno de estos ajustes necesita ser específico de un símbolo, se recomienda que la opción global esté deshabilitada y que el manejo específico del símbolo se realice en código. Por ejemplo, si se desea la gestión de riesgos o la asignación de fondos específicos de un símbolo, se trata de casos dinámicos que deberían tratarse en el propio código del sistema. Para obtener más información sobre cómo manejar la administración de posición manualmente, consulte el encabezado Gestión de pedidos bajo el tema Desarrollo de sistemas de negociación en RightEdge. Barras de plomo Es el número de barras que se deben omitir antes de que el sistema comience a realizar transacciones. Un ajuste de 0 significa que las operaciones son aceptadas inmediatamente. Este ajuste puede ser mayor que 0 si hay indicadores u otros elementos que requieren un cierto número de barras antes de que puedan calcularse. Fecha de inicio de datos La fecha en que los datos históricos empezarán a ser alimentados al sistema de comercio. De forma predeterminada (fecha de inicio de datos vacía), la primera barra encontrada en el almacén de datos es cuando los datos comienzan a ser introducidos en el sistema de comercio. Fecha de inicio del comercio La primera fecha en que se aceptarán las operaciones. Por defecto (fecha de inicio de comercio vacía), la primera fecha de datos es también la primera fecha en que los intercambios serán aceptados. Fecha de finalización de la simulación Una fecha de parada forzada de la simulación. Si hay más datos, no se alimentará al bucle de simulación. Capital Inicial La cantidad inicial de capital dedicada al sistema. Barras de plomo en vivo El número de barras a saltar antes de comercios se aceptarán cuando el sistema se ejecuta en vivo. Este ajuste se ignora en la simulación. Fecha de datos en vivo La fecha de inicio que los datos históricos se cargarán en un sistema de comercio en vivo. Frecuencia La frecuencia de este sistema de comercio. La configuración predeterminada, Automático, detectará la frecuencia basada en los datos cargados. Para anularlo, seleccione una frecuencia diferente de la lista. Para obtener más información sobre la configuración de frecuencias, consulte el tema Gestión de frecuencias. Simulación de nivel de ticks Indica si se deben utilizar o no los datos de tick si los datos están disponibles. Si estos datos están disponibles y esta opción está habilitada, los sistemas comerciales recibirán notificaciones de NewTick en simulaciones. Los sistemas Live siempre reciben notificaciones de tick cuando se conectan a una fuente de datos en vivo. Nota: Si está activado, esto puede aumentar el tiempo de carga y ralentizar la simulación general. Sincronizar barras Indica si las barras se mantienen sincronizadas entre símbolos. Por ejemplo, si el símbolo XXX se negocia el 1/3/2009 y el símbolo YYY no, se inserta una barra vacía para el símbolo YYY para que las listas de datos históricos se mantengan sincronizadas. Si está deshabilitado, no habrá barra para YYY en esa fecha de negociación. Asignación Importe de capital destinado a puestos de nueva creación. Asigna un porcentaje de la cartera total para cada puesto abierto. Por ejemplo, si el sistema tiene un capital inicial de 100.000 y el porcentaje se establece en 10, la primera posición abierta asignaría 1.000. A medida que el valor de la cuenta crece o disminuye, el porcentaje asignado a cada posición también crecerá o se reducirá. Asigna una cantidad fija a cada posición independientemente del tamaño de la cuenta. Por ejemplo, si el sistema tiene un capital inicial de 100.000 y un tamaño fijo de 50.000 por posición, el sistema sólo podría tener 2 posiciones abiertas con un tamaño de cuenta de 100.000. Si esto disminuye por debajo de 50.000, el sistema dejará de tomar las operaciones. Asigna un tamaño de unidad fijo por posición. En el caso de las acciones, se utilizaría un número fijo de acciones por posición (suponiendo que el capital necesario esté disponible). En futuros y opciones, un número fijo de contratos. Asignación Importe de capital destinado a puestos de nueva creación. Salir de cuenta de barras Especifica el número de barras después de las cuales se debe cerrar una posición si no ha sido cerrada por otra orden. De forma predeterminada, esto es 0, lo que significa que una posición nunca se cerrará después de que haya transcurrido un número determinado de barras. Forzar lotes redondos Esta propiedad le indicará al sistema que solo envíe órdenes usando lotes redondos (es decir, un recuento de cuotas redondeado al 100 más cercano). Max Open amp Max Abierto por símbolo Número del número total de posiciones abiertas y / o el número de posiciones abiertas por símbolo. Por ejemplo, si el valor de Max Open se estableció en 3 y el Max Open Per Symbol se estableció en 1 y tuvimos la siguiente situación: 2 posiciones abiertas, 1 para el símbolo YY y otra para el símbolo XX. Si se produjera una señal de compra para YY, el comercio se rechazaría porque ya tenemos nuestro número máximo de posiciones abiertas por símbolo. Si, por otra parte, se generara una señal para el símbolo ZZ, se aceptaría el comercio. Sin embargo, ahora hemos alcanzado nuestro límite máximo para Máximo Abierto, por lo que todas las operaciones adicionales se reducirá hasta que cualquiera de las posiciones abiertas se cerraron. Objetivo de beneficio Un valor objetivo de beneficio global asignado a posiciones creadas recientemente. Esto se puede sobreescribir en el código, pero de forma predeterminada, este valor objetivo de beneficio se aplicará a las posiciones. Los valores válidos son: Relación Relativa Esta configuración tomará el valor colocado en la configuración de Objetivo de Beneficio y multiplicará el precio actual de los activos. Por ejemplo, para establecer un objetivo de beneficio relativo de 5, el valor de PT debe ser 0,05. Precio Relativo Este ajuste tomará el valor puesto en el ajuste de Objetivo de Beneficio y agregará (para un corto) o restará (en el caso de un largo) el precio actual de los activos. Por ejemplo, para establecer un objetivo de ganancia que es 1 por encima del precio actual, el valor PT sería 1. Tazas relativas Esta configuración tomará el valor colocado en el ajuste de objetivo de beneficio y agregará (para un corto) o restará (en el caso De un largo) el número especificado de garrapatas al establecer el objetivo de beneficio. Esto es particularmente útil para futuros u otros instrumentos apalancados en los que un objetivo de beneficio representado como un porcentaje o un precio no tiene sentido. Ninguno Se desactivan los pedidos de objetivos de beneficio automáticos. Stop Loss (Pérdida de parada) Un valor automático de stop loss asignado a las posiciones recién creadas. Esto se puede sobrescribir en el código, por defecto, este valor de stop loss se aplicará a las posiciones. Los valores válidos son Relative Ratio (Relativo), Relative Price (Relativo), Relative Ticks (Tasa relativa) y None (Ninguno). Vea arriba para descripciones detalladas de lo que significan estos ajustes. Restringir órdenes enviadas Esta propiedad especifica si los ajustes de posiciones abiertas máximas deben limitar el número de órdenes abiertas de posición enviadas. Por ejemplo, si hay un ajuste de posición abierta máximo de dos y hay una posición abierta y una orden de límite adicional presentada, si el ajuste de restricción se establece en verdadero, cualquier pedido posterior será rechazado hasta que se elimine el orden de límite. Si se establece en falso, las órdenes abiertas se ignoran en el recuento y sólo se cuentan las posiciones verdaderamente abiertas. Parámetros de sistema / optimización Los parámetros del sistema se pueden establecer en línea. Haga clic en el enlace Agregar parámetro del sistema para agregar un nuevo parámetro del sistema. El parámetro se crea en línea donde se puede nombrar y se pueden asignar los valores predeterminados, altos y bajos. Pasos indica el valor de incremento. Por ejemplo, con un valor bajo de 1, un valor alto de 10 y un parámetro de paso de 1, esto indicaría que por sí mismo, este parámetro de optimización crearía 10 iteraciones. Para obtener una descripción completa, vea el tema Descripción general de la optimización. Documentación del Sistema de comercio financiero (FTS) Una versión de texto completo de este documento está disponible en formato de datos portátil Acrobats (.pdf). El archivo es de aproximadamente 304K y sólo se puede ver (e imprimir) utilizando una copia de Acrobat Reader. Si no tiene una copia de este programa, puede descargar un programa que funciona para Windows 95 o NT ahora es un archivo ZIP autoextraíble que debe instalar en su computadora para leer archivos PDF. Si desea obtener la versión actual de Adobe Acrobat Reader para otras plataformas, visite la página web de Adobes. Haga clic aquí para descargar el texto completo de este documento. Haga clic aquí para ver el histograma que muestra los grados de la sesión de negociación RE2. Un histograma que muestra los grados de la sesión de negociación RE2 está disponible en formato de datos portátil Acrobats (.pdf). El archivo es de 4K y sólo se puede ver (e imprimir) utilizando una copia de Acrobat Reader. Haga clic aquí para descargar este gráfico. Última actualización el 5/14/97 169 Copyright 1997, G. William Schwert